金融工程-慧博研报资讯

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华鑫证券-金融工程月报：十月维持乐观，推荐游戏、汽车、食饮、证券、芯片、计算机等ETF-241009

　　投资要点　　▌近期组合表现回顾　　十月截面因子的指导意义是内资定价权进一步增强，同时分析师开始以事件驱动的逻辑推荐个股。三部门联合政策已经被市场积极定价，接下来等待财政政策...[详细]

2024-10-09 分享者：js***z 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

东吴证券-基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-241009

　　基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011年1月至2023年12月，模型年化收益率9.93%，年化波动率6.83%。夏普比率1.45，最大回撤率6.31%，在控制了高风险...[详细]

2024-10-09 分享者：di***3 作者：高子剑评级：页数：11 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241009

　　◆市场表现：2024年10月8日，各宽基指数全部上涨超过3%，其中创业板指（17.25%）和国证2000（8.97%）涨幅最大，其次是中证1000（8.64%）和中证500（7...[详细]

2024-10-09 分享者：十**剑作者：梁俊炜评级：页数：11 页

中邮证券-金工点评：大涨之后的基金配置思路-241009

　　投资要点　　在牛市初期，反转因子几乎是最有效的因子。因此配置基金可以挑选前期跌得多的板块和行业。如果考虑中长期配置，可以配置小市值方向的基金。如果作为基金底仓的配置，可以配置...[详细]

2024-10-09 分享者：mws****ng 作者：肖承志评级：页数：12 页

光大证券-打新市场跟踪月报：9月创业板新股赚钱效应佳-241009

　　新股发行概况：　　9月新股发行数量和规模环比略增。9月，共10只新股上市，主板2只、创业板4只、科创板2只，北交所2只，募集金额共计56.19亿元，环比+5.40%。　　其...[详细]

2024-10-09 分享者：wh***n 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：15 页

首创证券-状态匹配行业轮动月报：2024年10月-241009

　　本文对首创金工团队所发布报告《模式识别之状态匹配——基于隐马尔可夫模型的行业轮动策略》中所提及的行业轮动策略进行跟踪，以检验该策略未来表现，希望对投资者能有所帮助。　　为便于...[详细]

2024-10-09 分享者：坐看***舒作者：陈军华评级：页数：17 页

财信证券-金工月度展望（2024年10月）：三维情绪雷达监测及三视角下的行业轮动配置-241008

　　投资要点　　三维情绪雷达监测：中高频维度：情绪预期：指标意义：期货升贴水率和期权成交额PCR能反映市场对未来短期的预期。沪深300股指期货升贴水率和50ETF期权成交额PCR...[详细]

2024-10-09 分享者：cdf3******848 作者：刘飞彤评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-241009

　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年9月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为19...[详细]

2024-10-09 分享者：van****ou 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：市场延续强势，成交额近3.5万亿刷新历史-241009

　　核心观点　　市场表现：20241008市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。计算机、电子、综...[详细]

2024-10-09 分享者：hc***6 作者：张欣慰评级：页数：15 页

中邮证券-金融工程报告：大涨之后，后续配置的方向在哪？-241008

　　投资要点　　在牛市初期，反转因子几乎是最有效的因子。但是随着时间推移，反转因子的有效性在下降，取而代之的是小市值因子接棒，低价股的有效性也在逐步提升。如果考虑中长期配置的话，...[详细]

2024-10-09 分享者：jam****18 作者：肖承志评级：页数：18 页

国元证券-每日复盘：2024年10月8日三大指数大幅高开，两市成交额近3.5万亿-241008

　　报告要点：　　2024年10月8日三大指数大幅高开，两市成交额近3.5万亿。上证指数上涨4.59%，深证成指上涨9.17%，创业板指上涨17.25%。市场成交额34503.6...[详细]

2024-10-08 分享者：nk***s 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国金证券-量化观市：政策拐点显现，机构投资者后市一致看法如何？-241008

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为7.17%、8.48%、10.41%和11.14%。　　过去两周...[详细]

2024-10-08 分享者：hit****ge 作者：高智威评级：页数：15 页

民生证券-基本面选股组合月报：中证500增强组合9月超额收益达1.18%-241008

　　9月基本面量化选股组合总体超额稳健。红利低波季调组合和中证500增强分别以17.78%和24.98%的回报率显著超越其基准指数，实现了5.68%和1.18%的超额回报。　　竞...[详细]

2024-10-08 分享者：373****22 作者：叶尔乐评级：页数：18 页

江海证券-金融工程定期报告：转债受正股拉动上涨，反弹趋势确定-241008

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-09-30），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为2.21%、2.97%、2.49%。权益市场中，上证指数周...[详细]

2024-10-08 分享者：w**r 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

光大证券-金融工程量化月报：市场情绪高涨，各指标均发出看多信号-241008

　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月环比上月大幅上行，上涨家数占比达70%以上，市场情绪高涨。从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线均拐头向上，预计在未来一段时间内将维持...[详细]

2024-10-08 分享者：net****13 作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百八十八：2亿规模A类户9月打新收益约35万元-241008

　　主要观点　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率...[详细]

2024-10-08 分享者：liz****ua 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-241008

　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年9月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益率...[详细]

2024-10-08 分享者：bel****an 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-241008

　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两个短期影响股息...[详细]

2024-10-08 分享者：han****13 作者：高子剑，庞格致评级：页数：10 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241008

　　◆市场表现：2024年9月30日，各宽基指数全部上涨超过7%，其中创业板指（15.36%）和国证2000（11.39%）涨幅最大，其次是中证1000（11.14%）和中证500...[详细]

2024-10-08 分享者：sj***u 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

东吴证券-从微观出发的风格轮动月度跟踪-241008

　　报告要点　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指...[详细]

2024-10-08 分享者：rj***f 作者：高子剑评级：页数：8 页

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