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东方证券-东方因子周报：Beta风格领衔，DELTAROA因子表现出色-241014

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Beta风格上，负收益风格表现在Size风格上。DELTAROA是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监控　　以沪深...[详细]

2024-10-14 分享者：zh***x 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

国金证券-“数”看期货：股指期货合约升水幅度略有下降，主动对冲策略表现优异-241013

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证500期指跌幅最大，幅度达-6.94%，上证50期指跌幅最小，幅度为-5.10%。上周四大期指主力合约的贴水幅度...[详细]

2024-10-13 分享者：an***o 作者：高智威评级：页数：12 页

东吴证券-北交所定期报告：盘整企稳，关注高成长低估值个股-241013

　　北交所市场表现　　行情回顾：本周北证50指数上涨0.05%，北证A股呈现小幅增长态势：截至2024年10月11日收盘报881.26点，较上周收盘价上涨0.05%；板块比较来看...[详细]

2024-10-13 分享者：zxb****08 作者：朱洁羽，易申申，余慧勇评级：页数：8 页

华鑫证券-价格高频数据跟踪W41：煤炭涨跌不一，有色钢铁降温明显，半导体市场持续复苏-241013

　　【本周关注1——有色】：　　继有色过去连续两周明显的上涨后，本周国内外有色市场均下跌，海外市场尤为明显。在10.4至10.7间LME铝、LME锡、LME镍、LME铜现货价格变...[详细]

2024-10-13 分享者：liy****74 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

民生证券-量化周报：市场或延续震荡-241013

　　择时观点：市场或延续震荡。节后一周随着流动性逐步回落，市场高分歧状态下的涨势不可持续，市场进入调整。当下分歧度仍处上升期，流动性或继续回落并确认下行状态，虽然景气度整体处在回升...[详细]

2024-10-13 分享者：kel****26 作者：叶尔乐评级：页数：21 页

天风证券-量化择时周报：相对高点缩量明显，调整或进入尾声-241013

　　相对高点缩量明显，调整或进入尾声　　上上周(20240929)周报认为：指数位置高于市场风控线（45日均线）之上，显示市场已经结束下行趋势格局，同时结合估值水平和长短均线距离...[详细]

2024-10-13 分享者：liug******812 作者：吴先兴评级：页数：5 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W39~40）：多空博弈较为剧烈，小盘成长风格受青睐-241013

　　本周市场复盘：本周下半周市场进入盘整，前期冲高的各大宽基指数迎来回调，资金面上主动资金呈大幅净流出，显示部分机构资金在短期冲高后进行了获利了结，但公募基金整体仍在调增仓位，宽基...[详细]

2024-10-13 分享者：不**归作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241013

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年10月11日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为...[详细]

2024-10-13 分享者：at***a 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

天风证券-沪深300增强本年累计超额基准5.95%-241013

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-10-13 分享者：jo***m 作者：吴先兴评级：页数：6 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：可缓缓图之-241013

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.10.08-2024.10.11，下同）A股市场经历剧烈震荡，主要宽基指数冲高后震荡回落，交易量也经历了从迅速放大转向迅速收缩...[详细]

2024-10-13 分享者：jam****ya 作者：祁嫣然评级：页数：19 页

国投证券-量化多因子周报：国投量化中证1000指数增强组合近1年超额收益13.29%-241012

　　主流指数收益追踪：　　本周除北证50外，主流市场指数全面下跌。其中北证50上涨0.05%、沪深300下跌-3.25%、创业板指下跌-3.41%、上证指数下跌-3.56%、中证...[详细]

2024-10-12 分享者：son****an 作者：刘凯评级：页数：24 页

开源证券-金融工程专题：基金仓位监测，电子家电加仓明显，红利低波仍未拥挤-241012

　　权益总仓位维持历史高位水平　　在前期专题报告《偏股混合型基金指数：优势、复制与超越》中，我们详尽讨论了基金持仓的“实时测算方法”。基金持仓的实时测算，是一个复杂的系统性工程，...[详细]

2024-10-12 分享者：王**边作者：魏建榕，王志豪，胡亮勇评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：市场缩量下行，芯片板块跌幅较大-241012

　　市场表现：20241011市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。行业指数全线下跌，综合金融、房地产、非...[详细]

2024-10-12 分享者：sz***b 作者：张欣慰评级：页数：14 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W40）：国家多重政策支持下，红利可长期布局-241012

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计，预期11月17日降息25bps的概率为89.5%，12月18日再次降息25bps的概率为8...[详细]

2024-10-12 分享者：450****03 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

信达证券-指数大幅波动，基差高位回落-241012

　　本周点评：　　指数大幅波动，基差高位回落：本周指数未能延续此前冲高趋势，表现较弱，市场情绪带动期指基差高位回落，但IH与IF仍维持全面升水状态，且本周大盘期指表现相对较为抗跌...[详细]

2024-10-12 分享者：揣着股****界游作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

国信证券-多因子选股周报：成长因子表现出色，中证500增强组合年内超额15.35%-241012

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.23%，本年超额收益5.27%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.76%，本年超额收益15...[详细]

2024-10-12 分享者：zha****06 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应显著，PB~ROE组合表现较好-241012

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.10.08-2024.10.11，下同）beta因子和动量因子取得明显正收益（2.17%和2.04%），市场动量效应显著；非线性...[详细]

2024-10-12 分享者：ren****12 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：超预期精选组合年内相对股基指数超额12.83%-241012

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-3.23%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.56%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2024-10-12 分享者：yl***f 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

天风证券-因子跟踪周报：成长、净上调预期占比因子表现较好-241012

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度roe同比、90天净上调预期占比、一年动量等因子表现较好，bp三年分位数、90天分析师覆盖度、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一...[详细]

2024-10-12 分享者：azu****11 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国投证券-金融工程定期报告：预期管理，才是慢牛的最佳助手-241012

　　本期要点：预期管理，才是慢牛的最佳助手　　借鉴美股长期上涨或者说慢牛的经验来看，美联储的预期管理能力应该是其中功不可没的一个因素。上期提出政策驱动是节前大涨的重要触发因素之一...[详细]

2024-10-12 分享者：xing******ng 作者：杨勇，林荣雄评级：页数：7 页

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