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国金证券-量化选基月报：两类选基策略5月份超额收益率均超过9%-260608

　　5月份宽基ETF资金大规模净流出　　宽基ETF和行业ETF多呈现资金流出状态，其中沪深30OETF流出超1400亿元，周期行业ETF流出超200亿元。5月份万得偏股混合型基金...[详细]

2026-06-09 分享者：hua****24 作者：高智威，赵妍，聂博洋评级：页数：11 页

华福证券-策略化选股月报（2026/06）：情绪评分再创近两年新高，科创、情绪价量策略超额显著-260609

　　投资要点：　　多策略选股策略　　策略在2026年6月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高，约37.12%，在困境出清策略上的权重占比最小，约10.63%。2026年5...[详细]

2026-06-09 分享者：yiny******994 作者：李杨，赵馨，熊颖瑜评级：页数：32 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-260609

　　投资要点：　　◆市场表现：2026年6月8日,各宽基指数（表1）全部下跌超过-1%，其中创业板指（-3.69%）和中证500（-3.49%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板指（...[详细]

2026-06-09 分享者：m**e 作者：刘瑜评级：页数：13 页

东方证券-量化研究参考系列之七：用日频K线重建累计Delta订单流指标-260609

　　研究结论　　文献信息：本次分享的论文由资深量化研究员Peter L. Shi撰写，于2026年发表于《The Journal of Financial Data Scienc...[详细]

2026-06-09 分享者：dly****na 作者：刘静涵评级：页数：15 页

财信证券-行业轮动模型跟踪周报：资金相对聚焦稳健风格，机器人工控等大制造方向可做弹性预备-260606

　　投资要点：　　行业短期资金投资阶段：根据申万一级行业成交集中度分析，当前市场行业状态呈现显著的结构化特征。截至2026年06月05日,高拥挤区（风险提示）：电子处于高拥挤区间...[详细]

2026-06-09 分享者：fish******384 作者：刘飞彤评级：页数：23 页

财信证券-三维情绪模型跟踪周报：情绪温度“沸点”预计无法持续-260606

　　投资要点：　　三维情绪模型共设计三个角度来观察市场情绪面，包括情绪预期、情绪温度、情绪浓度，它们可以用来观察情绪面不同频率的波动，分别是中高频、中频、低频维度的波动。总结论：...[详细]

2026-06-09 分享者：51***1 作者：刘飞彤评级：页数：5 页

国金证券-量化观市：工业软件行业景气度高位突破-260608

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数上涨，其中上证50、沪深300、中证500和中证1000涨跌幅分别为-1.81%、-1.48%、-1.23%和-0.73%。　　微盘股指标...[详细]

2026-06-08 分享者：健**下作者：高智威，许坤圣，胡正阳评级：页数：14 页

国信证券-金融工程日报：沪指低开调整失守4000点，算力硬件产业链全线回调-260608

　　核心观点　　市场表现：20260608大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、煤炭...[详细]

2026-06-08 分享者：nid****21 作者：张欣慰评级：页数：16 页

太平洋证券-金融工程点评：黄金市场表现较弱，商品基金下跌1.11%-260607

　　大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘4027.74，涨跌幅-1.00%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2...[详细]

2026-06-08 分享者：Eri****u1 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：18 页

源达信息-金融工程研究：股东户数因子策略构建研究-260608

　　股东户数因子的定义　　股东户数是指持有一家上市公司股票的全体股东账户总数。该数据随季报、中报及年报定期披露。按照不同指数样本进行统计，市值规模与股东户数之间的呈现出正向关联，...[详细]

2026-06-08 分享者：aga****on 作者：吴起涤评级：页数：12 页

江海证券-指数与ETF研究系列（二）：投资篇，冰雪经济主题指数投资价值分析-260608

　　投资要点、　　◆机制升级：构建合规化风险处置体系，小幅增厚收益并显著提升指数稳健性。本文在架构篇编制框架基础上，严格对接中证指数样本调整规则，新增调仓日过滤+日常临时调整双层...[详细]

2026-06-08 分享者：myna******j88 作者：梁俊炜评级：页数：32 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-260608

　　◆市场表现：2026年6月5日,各宽基指数（表1）除了中证2000（0.12%）外全部下跌，其中创业板指（-3.2%）和沪深300（-1.79%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板...[详细]

2026-06-08 分享者：zhao******132 作者：刘瑜评级：页数：13 页

华福证券-高维宏观周期驱动风格、行业月报（2026/6）：经济低位上行，通胀高位上行，维持小盘、成长风格配置-260607

　　投资要点：　　传统宏观因子、宏观周期的高维度体系构建　　宏观因子变量的构建：将宏观指数分别对宽基指数、代理宏观变量做回归，选取t值显著的细分宏观变量，用过去一年标准差倒数加...[详细]

2026-06-07 分享者：守株***将作者：李杨，熊颖瑜评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，港股市场持续低迷，6月组合大盘价值配置-260607

　　港股市场5月概览：港股持续低迷，结构性分化突出　　2026年以来，港股市场表现不尽如人意。截至5月31日，恒生指数年内累计下跌1.7%，恒生科技指数跌幅更深达11.5%，显著...[详细]

2026-06-07 分享者：jos****ou 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：9 页

国金证券-量化行业配置：超预期增强行业轮动策略今年超额达13.18%-260604

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，沪深300、中证1000、中证500分别上涨1.76%、0.32%、0.12%，国证2000、上证50分别下跌...[详细]

2026-06-07 分享者：wxfa******wxf 作者：高智威，许坤圣，胡正阳评级：页数：11 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：拥挤度再度走高，短线或有回调-260606

　　市场核心观点：　　本周（2026.06.01-2026.06.05，下同）A股市场延续分化表现，行业中，煤炭、通信领涨，电力设备及新能源、医药、食品饮料、建材领跌。量能方面，...[详细]

2026-06-07 分享者：啼*** 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

华福证券-行业配置策略月度报告（2026/6）：6月行业配置推荐有色金属、基础化工行业-260606

　　多策略　　多策略自2011年5月3日至2026年5月29日相对收益年化6.17%，信息比0.88，超额最大回撤13.44%。今年以来至2026年5月29日相对行业等权超额收益...[详细]

2026-06-06 分享者：zjy****71 作者：李杨，何佳玮，熊颖瑜评级：页数：16 页

华西证券-PB~ROE模型周度仓位观点-260606

　　PB-ROE模型方法　　根据时间序列PB-ROE模型计算残差，模型残差是市场实际估值超出基本面合理估值的部分，即实际估值相对于合理估值的偏离，将其定义为PB-ROE估值偏离度...[详细]

2026-06-06 分享者：jeff******liu 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

华西证券-本周哪些行业有追涨和抄底机会？-260606

　　当前观点　　结合趋势、资金流两个维度寻找本周(2026/6/8-2026/6/12)具有追涨与抄底机会的行业。　　上周看好的通信行业表现较好，上涨3.87%。　　本周有追...[详细]

2026-06-06 分享者：39***3 作者：张立宁，杨国平评级：页数：9 页

国信证券-主动量化策略周报：杠铃策略回暖，券商金股业绩增强组合年内满仓上涨29.42%-260606

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.24%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.87%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2026-06-06 分享者：bai****ly 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

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