国信证券-AI赋能资产配置（九）：DeepSeek打造ESG有效前沿-250320

日期：2025-03-20 14:19:28 研报出处：国信证券

研报栏目：投资策略王开

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研究报告内容

　　 ESG投资理念逐渐被主流投资机构认可，在传统马科维茨投资组合理论中加入ESG维度，问题由波动率、收益率二维曲线问题转换成三维曲面问题，问题变得复杂而棘手。本文采用两种降维方式，一是在投资组合中加入ESG约束，二是将波动率、收益率合成夏普率，与ESG构成二维曲线问题。

　　第一种加入ESG...

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